Construcción de modelos para la simulación de escenarios de política económica en México: un enfoque macro-econométrico.

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Título :	Construcción de modelos para la simulación de escenarios de política económica en México: un enfoque macro-econométrico.
Autor :	SANCHEZ VARGAS, ARMANDO
Fecha de publicación :	2019
Resumen :	Alumnos, profesores y hacedores de política económica requieren contar con herramientas econométricas modernas que permitan simular los posibles resultados de diversas políticas tales como la fiscal, monetaria, cambiaria, entre otras. Lo anterior es estrictamente necesario en un contexto de un nuevo plan de desarrollo económico nacional. Este proyecto contribuye en dos sentidos: 1) con el uso y la difusión de una metodología moderna (Wooldridge,2012; Cameron & Trivedi, 2005) para la construcción de modelos y escenarios en los que se considere que las variables económicas son aleatorias y que tienen características probabilísticas tales como la no estacionariedad y la existencia de multicointegración; y 2) con la presentación de ejemplos específicos de escenarios de política económica potenciales para los próximos años. Así, el principal objetivo de este proyecto es elaborar un libro para el autoaprendizaje de la modelación econométrica moderna, con lo cual se pretende fomentar que los alumnos, profesores de la licenciatura y el posgrado de economía y de áreas afines y hacedores de política empleen las técnicas econométricas modernas para la modelación integral de la economía mexicana. Se pretende además incentivar el uso de simulaciones y pronósticos para la toma de decisiones de política económica. Wooldridge, J.; (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. 2th ed. Cambridge, MA: MIT Press. **Colin, C. A & Trivedi P. K. (2005) Microeconometrics: Methods and applications (1st Ed.) New York: Cambridge University Press.
URI :	http://132.248.161.133:8080/jspui/handle/123456789/6813
metadata.dc.contributor.responsible:	SANCHEZ VARGAS, ARMANDO
metadata.dc.coverage.temporal:	2019-2021
metadata.dc.description.objective:	Por medio de la elaboración de un libro para el autoaprendizaje de la modelación econométrica moderna, se busca fomentar que los alumnos y profesores de la licenciatura y el posgrado de economía y de áreas afines vinculen los fundamentos macroeconómicos con las técnicas econométricas modernas y apliquen tal conocimiento a la modelación integral de la economía mexicana, todo ello por medio del uso de software estadístico. Se pretende además incentivar el uso de simulaciones y pronósticos para la toma de decisiones de política económica.
metadata.dc.description.hypothesis:	La correcta comprensión de la economía nacional y global, de su estructura y de los mecanismos a través de los cuales la política económica incide sobre las principales variables macroeconómicas es fundamental para la formación académica de estudiantes de licenciatura y posgrado en economía y áreas afines. Tales conocimientos podrían reforzarse por medio de la enseñanza de la modelación macroeconómica con el enfoque moderno de variables aleatorias. La elaboración de un libro didáctico fomentará que los estudiantes y académicos profundicen en la comprensión de los modelos teóricos, al mismo tiempo que practicarán técnicas econométricas innovadoras que les permitirán obtener simulaciones y pronósticos para la economía mexicana, así como realizar escenarios que faciliten la evaluación de las políticas económicas del país. La práctica de los ejercicios que se establecerán en el libro contribuirá además a fomentar entre los alumnos y profesores el uso de software econométrico.
metadata.dc.description.strategies:	La metodología para la elaboración del modelo macroeconómetrico, el cual será la base para la construcción de los ejercicios que se desarrollarán y abordarán en el libro planteado por este proyecto se presenta a continuación. Modelos de corrección de error tomando en cuenta la simultaneidad y asegurando la exogeneidad debil de las variables explicativas De acuerdo con Jennings y Gardiner (1999), la metodología de autorregresivos con rezagos distribuidos. Cabe enfatizar que las variables de este modelo tanto endógenas como exógenas comparten el mismo número de rezagos. Específicamente, este modelo considera los valores contemporáneos y los rezagos de las variables explicativas. En dicho modelo, ut representa el componente estocástico, el cual tiene un comportamiento normal, independiente e idénticamente distribuido. Cuando las series son de orden de integración I(1), el modelo anterior se puede transformar a su forma de modelo corrector de errores (ECM). El modelo ECM está conformado por dos partes. El largo plazo, o mejor conocido como el vector de cointegración, y el corto plazo que se muestra a través de las diferencias de las variables. Éste sólo se lleva a cabo cuando las series son de orden de integración I(1). Para la modelación de las series económicas se utilizarán modelos autorregresivos con rezagos distribuidos (ADL, por sus siglas en inglés), ya que éstos permiten capturar todos los componentes de una serie de tiempo, simultáneamente ofrecen la posibilidad de incorporar la teoría económica en su estructura. Otra de las ventajas de los modelos ADL es que es posible re-expresarlos como un modelo corrector de error (ECM, por sus siglas en inglés) cuando la serie a modelar presente evidencia de raíz unitaria (la serie no es estacionaria). Así mismo, si se desea realizar ejercicios de simulación de política es recomendable emplear un modelo de ecuaciones simultáneas en lugar de un SVAR, debido a que el segundo es más útil para analizar la dinámica del modelo ante un shock. Particularmente, el modelo planteado empleará un sistema de ecuaciones simultáneas cointegrado, dado que de esta manera es posible realizar distintos ejercicios de simulación de políticas económicas. De acuerdo con Enders (2003) es preferible iniciar con un modelo ADL, el cual puede ser reparametrizado como un modelo ECM o VAR cointegrado. Una de las ventajas de los modelos con diseño VECM es que permiten hacer inferencia de las series en el corto y largo plazo, lo anterior dado que es posible incluir variables en niveles y en diferencias en el mismo modelo. Antes de iniciar con la estimación de las ecuaciones o modelos, debe darse un pretratamiento a las series de tiempo, a partir de dicho tratamiento será posible identificar los componentes de las series, así como seleccionar el número de rezagos apropiados mediante la prueba de correlación serial. Otra cuestión importante es verificar que las series sean estacionarias. Una vez realizado el proceso de depuración y caracterización de las series se procederá a su modelación. En esta etapa se ejecutarán las pruebas de correcta especificación, estas pruebas comprenden: la prueba de normalidad, no autocorrelación, homocedasticidad, estabilidad, entre otras. Así mismo, se realizarán las pruebas dentro y fuera de la muestra para evaluar la bondad de ajuste del modelo. Esta metodología requiere el uso del software econométrico.
metadata.dc.description.selfAssessment:	Los resultados del presente proyecto son satisfactorios en términos de objetivos alcanzados, dado que se lograron cumplir las metas planteadas al inicio del proyecto. La realización del libro implicó un gran reto y trabajo constante por parte de todos los participantes. Además se desarrollaron códigos y modelos en los programas en el software RStudio, Stata y Eviews para aplicaciones para la economía Mexicana. Con los artículos publicados se logró la difusión de resultados entre los investigadores y economistas, con el fin de brindar herramientas en la realización de análisis para la ciencia económica. Esta investigación permitió el interés por el tema y la realización de tesis, por lo que un alumno de licenciatura planea desarrollar su trabajo de tesis. Se continuará con el Desarrollo de artículos de investigación donde sea posible difundir estos resultados. Un beneficio importante de este proyecto fue la incorporación de becarios en el trabajo de esta investigación. En este sentido fue posible generar interés entre los jóvenes universitarios sobre la importancia del tema para las ciencias sociales. La conclusión de este proyecto representa un importante logro académico y a la vez implica el reto de continuar difundiendo el tema y profundizando en investigaciones al respecto. En este sentido se sientan las bases necesarias para la implementación de análisis a la economía Mexicana.
metadata.dc.description.goalsAchieved:	A lo largo de los dos años del proyecto se cumplió con el objetivo de elaborar un libro de texto con un modelado econométrico de las variables macroeconómicas para el caso mexicano en un software econométrico. Además de desarrollar algunos programas matemático-estadísticos en el Software Eviews para la aplicación de dicha teoría en la ciencia económica. Los resultados están siendo divulgados en la licenciatura y posgrado. De manera más concreta, durante el primer año se realizó el diseño conceptual del libro y la estructura por capitulo del mismo, además de formular el modelo final. Como parte del contenido de los capítulos, se aplicaron modelos en el software Eviews. Mientras que en el segundo año se elaboraron ejercicios, aplicaciones extras y complementarias y ejemplos en algunos softwares estadísticos. También se publicaron artículos de investigación como productos directos y colaterales
metadata.dcterms.provenance:	I. I. Económicas
metadata.dc.subject.DGAPA:	Economía
metadata.dc.type:	Proyecto PAPIME
Aparece en las colecciones:	3. Área de las Ciencias Sociales

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